La gestora de inversiones -fondos, planes y carteras- del 2020, hoy.

Presentación del tema: "La gestora de inversiones -fondos, planes y carteras- del 2020, hoy."— Transcripción de la presentación:

1 La gestora de inversiones -fondos, planes y carteras- del 2020, hoy

2 Innovación Estrategia: Reflexión Benchmark Revisión de los límites de riesgo DoR -Dynamic optimal Risk- para: Maximizar la probabilidad de batir al benchmark Maximizar la riqueza final (hedge funds) Información, análisis y negociación Benchmarking en tiempo real Risk Management en tiempo real Control de riesgos Performance attribution Portfolio report

3 Sistema Central de Información – Riskco Core – Data Warehouse y servidor de aplicacione s Tiene que serNo tiene que ser CompletoContable Flexible Diseñado por financieros para el futuro –build for what’s next–

4 Sistema central de información - Riskco Core -

5 Gestión de riesgos - Riskco Management -  Valoración y contraste de valoración  Medición de riesgos financieros de mercado, crédito y liquidez  Simulación y pruebas de tensión  Control EXCELENCIA

6 Riskco Management Sistema central de información - Riskco Core -

7 Performance Attribution En primer lugar, discierne: ¿cuánto ha aportado la estrategia y cuánto la táctica? En segundo lugar determina ¿cuánto se ha ganado o perdido en cada punto de toma de decisiones de la cartera? y ¿porqué? EXCELENCIA

8 Performance Attribution Riskco Management Sistema central de información - Riskco Core -

9 Portfolio Report

10 EXCELENCIA

11 Performance Attribution Riskco Management Portfolio Report Sistema central de información - Riskco Core -

12 Benchmarking en tiempo real Compara el riesgo (VaR / Tracking error) y la rentabilidad (Nav) de una cartera con un benchmark multiactivo personalizado

13 Performance Attribution Riskco Management Portfolio Report Benchmarking en tiempo real Sistema central de información - Riskco Core -

14 Risk Management en tiempo real Control pre-trade de límites de riesgos probabilísticos (VaR/Tracking error) y operativos en tiempo real. Incluye operaciones simuladas y pendientes de ejecutar.

15 Performance Attribution Riskco Management Portfolio Report Benchmarking en tiempo real Risk Management en tiempo real Sistema central de información - Riskco Core -

16 Información análisis y negociación

17 Performance Attribution Riskco Management Portfolio Report Benchmarking en tiempo real Risk Management en tiempo real Información, análisis y negociación Sistema central de información - Riskco Core -

18 EOMS

19 Performance Attribution Riskco Management Portfolio Report Benchmarking en tiempo real Risk Management en tiempo real Sistema central de Información – Riskco Core- EOMS Información, análisis y negociación

20 Estrategia Innovación  Reflexión Benchmark  Revisión de los límites de riesgo DoR -Dynamic optimal Risk- Establece con precisión cuánto aumentar o disminuir, diaria o mensualmente, el nivel de riesgo de la cartera para:  Maximizar la probabilidad de batir al benchmark  Maximizar la riqueza final (hedge funds) De esta forma el gestor obtendrá la máxima rentabilidad de sus ideas.

21 Performance Attribution Riskco Management Portfolio Report Benchmarking en tiempo real Risk Management en tiempo real Innovación Estrategia: Reflexión Benchmark Revisión de los límites de riesgo DoR -Dynamic optimal Risk- para: Maximizar la probabilidad de batir al benchmark Maximizar la riqueza final (hedge funds) Información, análisis y negociación EOMS Sistema central de información - Riskco Core -

22 SERFIEX S.A. es una empresa de software y consultoría líder en España en soluciones de Financial Risk Management, constituida en 1993. Nuestros clientes: Tesorerías y departamentos de riesgos de bancos y corporaciones, mercados y supervisores, gestoras de fondos de inversión y de planes de pensiones, hedge funds, banca privada, entidades aseguradoras y brokers. Áreas de trabajo: Gestión de carteras. Medición, control y gestión integrada de riesgos financieros: front to back. Risk management en tiempo real. Valoración mark-to-model de activos ilíquidos y complejos. Medición y control del riesgo de mercado, crédito-contraparte y liquidez. Asset & liability management (ALM) Proyecciones estocásticas (riesgo estructural, presupuestos, ALM) Performance attribution. Cálculo de capital regulatorio y cumplimiento normativo (Basilea III y Solvencia II) Valoración y medición de riesgos de pasivos actuariales. Herramientas de gestión de riesgos financieros para CFO’s de Corporaciones ¿Quiénes somos?

23 Innovación: - Riskco Student®. El primer software profesional de gestión de riesgos financieros para estudiantes. - Riskco Portfolio web®. El mejor software de gestión de inversiones on-line. - Dynamic optimal Risk® (DoR). Una metodología para determinar cuánto aumentar o disminuir periódicamente el riesgo de la cartera para maximizar la riqueza final. ¿Quiénes somos?

24 Clientes

25 ¿Quiénes somos? CMA es una compañía multinacional líder en el desarrollo de sistemas de negociación electrónica en tiempo real para los mercados financieros y de commodities. Fue fundada en 1973 y posee 10 filiales nacionales, además de subsidiarias en Estados Unidos, España, Portugal, Argentina, Uruguay, Chile y Colombia. Posee clientes en más de 35 países, contando con más de 20.000 terminales instaladas en Brasil, además de otras 3.000 en el exterior. Cuenta con un equipo altamente especializado en el desarrollo de soluciones de alta tecnología que responde a las necesidades específicas de cada cliente y brinda soporte técnico remoto 24x7. Nuestros clientes: CMA cuenta entre sus clientes a las principales empresas del sector financiero, agrícola e industrial, a quienes les provee soluciones personalizadas con la mejor relación costo-beneficio del mercado.

26 Clientes Banco do Brasil