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Sistema de Planificación Avanzada aplicada a la Evaluación de Inversiones en Activos utilizando Herramientas Heurísticas y Simulación Montecarlo Expositores:

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Presentación del tema: "Sistema de Planificación Avanzada aplicada a la Evaluación de Inversiones en Activos utilizando Herramientas Heurísticas y Simulación Montecarlo Expositores:"— Transcripción de la presentación:

1 Sistema de Planificación Avanzada aplicada a la Evaluación de Inversiones en Activos utilizando Herramientas Heurísticas y Simulación Montecarlo Expositores: Maria Lorena Heredia Silva. Rosalyn Regina Ramos Lalangui. Catherine Patricia Pazmiño Barcia.

2 Evaluación de Inversiones Inversión: Recursos utilizados para generar utilidad Finalidad: Incrementar la productividad y obtener beneficios que satisfagan a los interesados en la actividad de la compañía. Involucran: Elaboración de análisis previos bajo situaciones de incertidumbre, lo que implica un nivel de riesgo Activos: Recursos económicos de propiedad de una empresa y se espera que beneficien operaciones futuras Inversiones en Activos Flujos de efectivo

3 Enfoque del Problema Fuentes de Financiamiento Formas de Pago Factores Económicos Externos Situación Actual Empresa Inversión ?

4 Métodos Tradicionales y/o Herramientas Existentes Análisis de Flujo de Efectivo (Retorno de Inversión) Herramientas: Microsoft Excel, Calculadora Financiera. Consultores Externos (Criterios de Expertos)

5 Mejorando la Evaluación Métodos Tradicionales Factores Deterministicos (Medias, Modas) Análisis Limitado Evaluación de Inversiones con Métodos Heurísticas y Simulación Montecarlo Variabilidad e Incertidumbre (Simulación) Situación Económica de la empresa (Realidad y Limitaciones) Comportamiento (Estadística) Optimización (Heurística) Usar un Sistema de Planificación Avanzada.

6 Estructuras de la Inversión Inversión Fin1 CF11 Fin2 Pago1 Pago2 CF12CF13CF21CF22 CP11CP21 CP22 AF1AF2AF3AF4AF5AF6AF7AF8AF9AP1AP2AP3AP6AP5AP4

7 Estructuras de la Inversión: Ejemplo Compra Maquinaria Fin1 25% Fin2 Pago1 Pago2 35%40%60%40% 100%70% 30% CB1Efe1CB2CB3Efe2CB4CB5Ef3CB6CD7CD8CD9CD11CD10Ef4 Max Combinaciones de Alternativas de Financiamiento con Pagos de una Inversión: 48

8 Proceso de Optimización Datos de las Inversiones Base de Datos Recocido Simulado Algoritmo Genético Simulación Solución Estados Financiero Ratios Financieros Valor Actual Neto Financiamiento, Pago Escenarios Estructuras de memoria

9 Recocido Simulado Inversión F1F1 FnFn P1P1 PnPn CF1CF1 CFnCFn CP1CP1 CPnCPn AF1AF1 AFnAFn AP1AP1 APnAPn

10 Simulación MonteCarlo Genera Escenarios Forma Financiamiento Seleccionada Forma de Pago Seleccionada Utilidades Uso de Distribuciones Probabilísticas

11 Fitness: Método del Valor Actual Neto Uso de ratios financieros de liquidez y solvencia Algoritmo Genético Cromosoma = Forma Financiamiento, Forma de Pago, Flujo de Utilidades U1U1 U2U2 U3U3 UnUn Monto FF 1 FP 1 FF 2 FP 2

12 Características del Software Evaluación de una o mas inversiones Creación de inversiones con sus gastos, financiamientos y formas de pago Actualización de información contable: estados financieros Administración de los usuarios del sistema Configuración de los parámetros del sistema. Guía básica del uso del sistema

13 Análisis y Resultados

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16 Cuadro Comparativo de Costos Evaluador de InversionesHerramientas Tradicionales Microsoft Office Excel Software: $ 3,500 Código Fuente: $ 2000 Microsoft SQL Server 5 clientes: $ 9, $5957,86 para negocios Tiempo Procesamiento: 8 minutos promedio por inversión compleja Tiempo Procesamiento: 1 día x inversión, con valores promedio y sin optimización

17 Conclusiones El evaluador de Inversiones ofrece: Análisis basado en la situación financiera de la empresa Minimizar el riesgo y la incertidumbre Procesamiento en un tiempo razonable Rapidez de convergencia de los métodos de optimización radica en la complejidad de las inversiones analizadas. Recomendación: conocimientos básicos de Estadística descriptiva y finanzas.

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