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Sistema de Planificación Avanzada aplicada a la Evaluación de Inversiones en Activos utilizando Herramientas Heurísticas y Simulación Montecarlo Expositores:

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Presentación del tema: "Sistema de Planificación Avanzada aplicada a la Evaluación de Inversiones en Activos utilizando Herramientas Heurísticas y Simulación Montecarlo Expositores:"— Transcripción de la presentación:

1 Sistema de Planificación Avanzada aplicada a la Evaluación de Inversiones en Activos utilizando Herramientas Heurísticas y Simulación Montecarlo Expositores: Maria Lorena Heredia Silva. Rosalyn Regina Ramos Lalangui. Catherine Patricia Pazmiño Barcia.

2 Evaluación de Inversiones
Inversión: Recursos utilizados para generar utilidad Finalidad: Incrementar la productividad y obtener beneficios que satisfagan a los interesados en la actividad de la compañía. Involucran: Elaboración de análisis previos bajo situaciones de incertidumbre, lo que implica un nivel de riesgo Activos: Recursos económicos de propiedad de una empresa y se espera que beneficien operaciones futuras Inversiones en Activos Flujos de efectivo

3 Enfoque del Problema Utilidades Activos Financieros Maquinarias
? Utilidades Edificio o Vehiculo Fuentes de Financiamiento Formas de Pago Factores Económicos Externos Situación Actual Empresa Inversión

4 Métodos Tradicionales y/o Herramientas Existentes
Análisis de Flujo de Efectivo (Retorno de Inversión) Herramientas: Microsoft Excel, Calculadora Financiera. Consultores Externos (Criterios de Expertos)

5 Mejorando la Evaluación
Métodos Tradicionales Factores Deterministicos (Medias, Modas) Análisis Limitado Evaluación de Inversiones con Métodos Heurísticas y Simulación Montecarlo Variabilidad e Incertidumbre (Simulación) Situación Económica de la empresa (Realidad y Limitaciones) Comportamiento (Estadística) Optimización (Heurística) Usar un Sistema de Planificación Avanzada.

6 Estructuras de la Inversión
Fin1 CF11 Fin2 Pago1 Pago2 CF12 CF13 CF21 CF22 CP11 CP21 CP22 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AP1 AP2 AP3 AP6 AP5 AP4

7 Estructuras de la Inversión: Ejemplo
Compra Maquinaria Fin1 25% Fin2 Pago1 Pago2 35% 40% 60% 100% 70% 30% CB1 Efe1 CB2 CB3 Efe2 CB4 CB5 Ef3 CB6 CD7 CD8 CD9 CD11 CD10 Ef4 Max Combinaciones de Alternativas de Financiamiento con Pagos de una Inversión: 48

8 Proceso de Optimización
Datos de las Inversiones Base de Datos Recocido Simulado Algoritmo Genético Simulación Solución Estados Financiero Ratios Financieros Valor Actual Neto Financiamiento, Pago Escenarios Estructuras de memoria

9 Recocido Simulado Inversión F1 Fn P1 Pn CF1 CFn CP1 CPn AF1 AFn AP1
APn

10 Simulación MonteCarlo
Genera Escenarios Forma Financiamiento Seleccionada Forma de Pago Seleccionada Utilidades Uso de Distribuciones Probabilísticas

11 Algoritmo Genético Cromosoma =
Forma Financiamiento, Forma de Pago, Flujo de Utilidades Cromosoma = Fitness: Método del Valor Actual Neto Uso de ratios financieros de liquidez y solvencia U1 U2 U3 Un Monto FF1 FP1 FF2 FP2

12 Características del Software
Evaluación de una o mas inversiones Configuración de los parámetros del sistema. Creación de inversiones con sus gastos, financiamientos y formas de pago Administración de los usuarios del sistema Actualización de información contable: estados financieros Guía básica del uso del sistema

13 Análisis y Resultados

14 Análisis y Resultados

15 Análisis y Resultados

16 Cuadro Comparativo de Costos
Evaluador de Inversiones Herramientas Tradicionales Microsoft Office Excel Software: $ 3,500 Código Fuente: $ 2000 Microsoft SQL Server 5 clientes: $ 9,532.09 $5957,86 para negocios Tiempo Procesamiento: 8 minutos promedio por inversión compleja Tiempo Procesamiento: 1 día x inversión, con valores promedio y sin optimización

17 Conclusiones El evaluador de Inversiones ofrece:
Análisis basado en la situación financiera de la empresa Minimizar el riesgo y la incertidumbre Procesamiento en un tiempo razonable Rapidez de convergencia de los métodos de optimización radica en la complejidad de las inversiones analizadas. Recomendación: conocimientos básicos de Estadística descriptiva y finanzas.

18 GRACIAS POR SU ATENCIÓN


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