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An affiliate of MERCER Human Resource Consulting IV ENCUENTRO NACIONAL DE SEGUROS 1) SECTOR AUTOMOTOR - EVOLUCION DE VARIABLES TECNICAS 2) IBNR 3) SEGURO.

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1 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting IV ENCUENTRO NACIONAL DE SEGUROS 1) SECTOR AUTOMOTOR - EVOLUCION DE VARIABLES TECNICAS 2) IBNR 3) SEGURO DE RETIRO Y VIDA CON AHORRO - DISCUSION DEL NUEVO ESCENARIO 4) NUEVOS PRODUCTOS - AUTOMOTORES, VIDA Y RETIRO

2 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting 2) - IBNR

3 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting IBNR - NUEVA NORMATIVA Consideraciones Generales: Implementa un método actuarialmente apto. Paso importante para la valuación correcta de reservas.. Para valuar las verdaderas reservas no es suficiente, se requiere de un análisis complementario. Desde un punto de vista metodológico requerirá ajustes. Utilizar el pasado para proyectar automáticamente el futuro en este momento puede generar importantes desvíos. Refleja correctamente el cambio en la siniestralidad ya sea en su intensidad o en su frecuencia. Requiere de un alto grado de calidad en la información sobre pagos y reservas de siniestros de los últimos 7 años.

4 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting IBNR - NUEVA NORMATIVA Consideraciones Generales (continuación): La normativa castiga a una Compañía con buena gestión de registración que no disponga de la información necesaria. La normativa iguala a una Compañía sin experiencia en el ramo con aquélla que no cuenta con información calificada. El método se basa en la siniestralidad incurrida. Las variables críticas son los criterios de reconocimiento y valuación de siniestros. Bajo un mismo patrón de reconocimiento de siniestros, es neutro el patrón de pagos. El método agrupa a los reclamos de terceros por muerte, lesiones y daños materiales, cuando cada uno de ellos tiene un patrón de incurrimiento diferente.

5 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting IBNR - NUEVA NORMATIVA Consideraciones Generales (continuación): En un contexto de cambios de precios relativos no es adecuado tal agrupamiento.. En el valor económico de las muertes es preponderante el ajuste salarial. En el costo de las lesiones tiene mayor participación relativa la inflación médica En el costo de los daños materiales es de vital importancia la evolución de los precios de los repuestos que ni siquiera siguen el cambio de precio de los vehículos. Se requerirá un índice de ajuste específico para cada riesgo.

6 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting IBNR - NUEVA NORMATIVA En contexto inflacionario Hay un cambio de peso relativo entre reclamos por daños materiales y reclamos por lesiones. Los daños materiales pasan a tener una mayor proporción en el costo total de la RC. Los reclamos por daños materiales tienen menos cola que los de lesiones. Se modifica el patrón de incurrimiento, registrándose anticipadamente una mayor proporción de siniestros. Genera desvíos en la valuación del IBNR.

7 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting IBNR - NUEVA NORMATIVA En contexto inflacionario El mayor costo de actualización de los juicios provoca un ajuste en la reserva de siniestros. Aumenta la siniestralidad última esperada. Modifica el patrón de incurrimiento, aumentando la cola del riesgo. Genera desvíos en la valuación del IBNR. Cualquier índice de ajuste promedio (IPC; IPM) que se utilice para medir en moneda homogénea la historia generará distorsiones modificando ficticiamente el patrón de incurrimiento.

8 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting MODELO PARA CALCULAR IBNR Ramo Automotores, cobertura de RC Parámetros Utilizados: Expuestos: vehículos Costo Promedio RC: 300 pesos Ultima Pérdida Proyectada: 300 millones

9 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting MODELO PARA CALCULAR IBNR Parámetros utilizados (continuación): Año: Patrón de Incurrimiento (Reservas + Pagos): 67% 84% 92% 96% 97% 99% 100% Patrón de Pagos: 43% 72% 80% 84% 90% 93% 95% Patrón de Reserva: 24% 12% 12% 12% 7% 6% 5%

10 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting ESTIMACION DE IBNR Año Siniestros Factores Ult.. Pérdida IBNR Incurridos Desarrollo Estimada Para una reserva de siniestros de Valores expresados en millones de pesos.

11 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting IBNR - ANTE LA FALTA DE INFORMACION Año Factor Factores SSN s/años de información Desarrollo

12 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting IBNR - ANTE LA FALTA DE INFORMACION Años con IBNR RESERVA VARIACION Información RSP+IBNR RESERVA * % 5* % 4* % 3* % * Utilizando los factores establecidos por SSN Valores expresados en millones de pesos

13 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting EFECTOS DE UN AÑO CON CAMBIOS EN LA VALUACION DE RESERVAS DE SINIESTROS

14 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting ESCENARIOS ANALIZADOS Escenario I Año 2002 se valúan las reservas de siniestros pendientes en un 25% más. A partir del 2003 se regulariza. Escenario II Año 2002 se valúan las reservas de siniestros pendientes en un 25% menos. A partir del 2003 se regulariza.

15 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting ESCENARIOS ANALIZADOS

16 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting ESCENARIO I Año RSP IBNR RESERVA COMPARACION % % % % % % % % Reserva sin desvíos: = 43.1 millones. Valores expresados en millones de pesos.

17 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting ESCENARIO II Año RSP IBNR RESERVA COMPARACION % % % % % % % % Reserva sin desvíos: = 43.1 millones Valores expresados en millones de pesos.

18 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting EFECTOS DE CAMBIOS EN EL REGISTRO DE LA RESERVA DE SINIESTROS

19 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting MEJORA EN LA REGISTRACION Patrón de Incurrimiento (Reservas + Pagos): 50% 65% 80% 90% 95% 98% 100% Mejora su gestión Pasa a tener la siguiente performance a partir del 2003: 67% 84% 92% 96% 97% 99% 100%

20 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting MEJORA EN LA REGISTRACION Año RSP IBNR RESERVA COMPARACION % % % % % % % % Reserva sin desvíos: = 43.1 millones. Valores expresados en millones de pesos.

21 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting EFECTOS DEL CONTEXTO INFLACIONARIO EN EL CALCULO DEL IBNR

22 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting IBNR -CONTEXTO INFLACIONARIO 06/ /2002 RC Lesiones 75%55% RC Materiales 25%45% Patrón de incurrimiento 67% 84% 92% 96% 97% 99% 100% Cambia a: 70% 90% 92% 96% 97% 99% 100%

23 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting IBNR -CONTEXTO INFLACIONARIO Año Reserva segúnReserva sinDiferencia Normativa Desvío ,145,92, ,248,85, ,951,03, ,352,82, ,054,51, ,355,60, ,456,40,0 Valores expresados en millones de pesos.

24 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting 1) SECTOR AUTOMOTOR - EVOLUCION DE VARIABLES TECNICAS

25 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting EVOLUCION DE COSTOS Jun-01Oct-02Escenario "x" Costo Técnico RC Lesiones y Muertes RC Daños Materiales Robo Otros4912 Total Costo Técnico Gastos Administrativos Gastos de Adquisición Costo Total (Utilidad Financiera)-60-7 Costo Neto CUADRO 1

26 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting ESCENARIOS COMPARADOS CUADRO 1.B Jun-01Oct-02Escenario "x" AJUSTE SALARIAL INFLACION VARIACION DÓLAR

27 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting RC LESIONES 06/2001 A 10/2002: Valor vida->sin variación (salario) Daño moral->ajuste bajo Resarcimiento gastos->por inflación Tasa de ajuste->aumento tasa pasiva bcra compensado con rendimiento Financiero Frecuencia->baja reducción Supuesto Final:10% 10/2002 A ESCENARIO "x: Todo por ajuste salarial:80% CUADRO 2

28 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting RC LESIONES Comentarios El mercado no ajusta tasa asumiendo riesgo financiero implícito. -impide posturas conservadoras en dólares -> alto desfasaje en tasa de aj. Judicial vs. Dólar -complica situación de compañías iliquidas -> tasa de aj. Judicial vs. Valorización activos CUADRO 2.B

29 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting RC MATERIALES 06/2001 A 10/2002 IMPACTO FUERTE DE DEVALUACION175% 10/2002 A ESCENARIO "x" IMPACTO MODERADO POR AUMENTO SALARIAL19% CUADRO 3

30 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting ROBO 06/2001 A 10/2002: Aumento frecuencia38% Aumento suma asegurada aumento a modelos iguales51% depreciación parque automotor-18% ver (1) aumento neto33% 10/2002 A ESCENARIO "x: Mayor Incremento Suma Asegurada70% Mayor Depreciación-20% Aumento Neto50% (1) Equivale a -12% sobre nuevos valores CUADRO 4

31 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting OTROS SE APLICARON AJUSTES PROMEDIO DE SUMA ASEGURADA Y MATERIALES 06/2001 A 10/ % 10/2002 A ESCENARIO "x 29% CUADRO 5

32 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting GASTOS ADMINISTRATIVOS 06/2001 A 10/2002: Fuerte presencia de componente salarial diluye una alta porción del costo Aumento de gastos de unica vez en el año no contemplados Aumento de gastos por mensualización Supuesto final->20% 10/2002 A ESCENARIO "x: Supuesto acorde a salario->80% CUADRO 6

33 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting GASTOS DE ADQUISICION Supuesto general Se mantienen los porcentajes sobre costo total - Comentarios Posible mayor fuerza del canal por -menor fuerza del canal bancario -mayor necesidad de asesoramiento al consumidor Aumento de prima aumenta los ingresos por encima del salario Disminución de clientes disminuye los ingresos CUADRO 7

34 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting INVERSIONES Supuestos generales Hubo un incremento extraordinario del ratio inversiones s/primas de marzo que no se asigna a la prima nueva Se proyecta reducción del peso relativo de RC lesiones, con consecuencia en el monto invertible para escenario x Incertidumbre sobre el rendimiento real sobre ajuste de pasivos en contexto de riesgo - Posible aumento y posible déficit Ante la incertidumbre no se ha incluido utilidad financiera en la prima actual. CUADRO 8

35 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting VARIACION DE PRIMAS VS INDICES DE AJUSTE Oct-02Escenario "x" Relación con Aumento Salarial 72%44% Relación con Aumento Precios26%4% Relación con Dólar-52%-28% Asume traslado de aumento de costos + recupero de prima técnica CUADRO 9

36 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting VARIACION DE PROPORCIONES Jun-01Oct-02Escenario "x" Proporciones Sobre Costo Total Costo Técnico63%66%64% Gastos Administrativos16%12%14% Gastos de Adquisición22%22%22% Proporciones Costo Técnico RC Lesiones y Muertes45%30%36% RC Daños Materiales 15%25%20% Robo33%37%37% Otros6%8%7% CUADRO 10

37 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting 3) SEGURO DE RETIRO Y VIDA CON AHORRO - DISCUSION DEL NUEVO ESCENARIO

38 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting ELEMENTOS POSITIVOS EL SEGURO DE RETIRO NACIO EN 1987/8 - EPOCA DE INFLACION. FUE EXITOSO EN INSTALACION DE IMAGEN EN EL PUBLICO. IDEA BASE: MEJOR INVERSION POSIBLE CON PROYECCION A MEDIANO PLAZO. EL DÓLAR NO SIEMPRE ES SIMBOLO DE MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO.

39 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting TENDENCIAS PREVISIBLES AHORRO INDIVIDUAL IDENTIFICACION DEL ACTIVO SUBYACENTE. PRODUCTOS CON CANASTAS, NO POR RIESGO SINO POR OBJETIVOS (DÓLAR - INFLACION) O POR ACTIVOS SUBYACENTES. INVERSION MESURADA EN EL EXTERIOR PARA ACTIVOS DOLARIZADOS. MENOR IMPORTANCIA DE LA TASA TECNICA. ENFASIS EN PRODUCTOS DE AHORRO PROGRAMADO.

40 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting PLANES DE PENSIONES EL FIDEICOMISO TARDARA EN IMPLEMENTARSE COMO UNA ALTERNATIVA DIFUNDIDA. ESTE TIEMPO DEBE SER APROVECHADO POR LAS CIAS DE RETIRO. INCONVENIENTES PROPIOS DE LA FALTA DE INSTRUMENTACION LEGAL E IMPOSITIVA. EN ESTE MERCADO LA INVERSION EN EL EXTERIOR ES REQUISITO INDISPENSABLE. COBRA IMPORTANCIA LA REGULARIZACION EXITOSA DEL BALANCE DE LA ASEGURADORA.

41 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting PRESENTACIONES - DTO. 558 AMPLIA LIBERTAD CON ALGUNAS LIMITACIONES BASICAS. ENFASIS EN LA COHERENCIA EN LAS SOLUCIONES PARA CADA TIPO DE POLIZA Y COBERTURAS ADICIONALES. CONTROL EXHAUSTIVO DE LA COMUNICACIÓN A LOS ASEGURADOS. NORMAS DE CUSTODIA PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR.

42 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting 4) - NUEVOS PRODUCTOS AUTOMOTORES VIDA Y RETIRO

43 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting PRODUCTOS - AUTOMOTORES OBJETIVOS Bajar el costo siniestral. Ampliar la cartera de asegurados. Aumentar la fidelidad de los clientes. HERRAMIENTAS Auditoría de Suscripción. Scoring Indirecto. Identificación de oportunidades. Segmentación de mercado.

44 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting PRODUCTOS - AUTOMOTORES OBJETIVOS BAJAR EL COSTO SINIESTRAL EN LA ACTUALIDAD EL GRAN COMPETIDOR ES EL AUTOSEGURO. LIMITACION DE AUMENTAR LAS PRIMAS A SUS VALORES ADECUADOS.

45 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting PRODUCTOS - AUTOMOTORES OBJETIVOS AMPLIAR LA CARTERA DE ASEGURADOS PRODUCTOS ECONOMICOS. PRODUCTOS COMBINADOS CON OTROS RIESGOS SUPERAVITARIOS. HACER DEL CLIENTE UN ASEGURADO INTEGRAL. DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. MEJORAMIENTO DEL INDICE COMBINADO.

46 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting PRODUCTOS - AUTOMOTORES OBJETIVOS AUMENTAR LA FIDELIDAD DE LOS CLIENTES AUMENTAR LOS COSTOS DE SALIDA DE LOS ASEGURADOS. COMISIONES A LOS PRODUCTORES EN FUNCION DE LA ANTIGÜEDAD DE LA CARTERA. RECONOCIMIENTO DE LA TRAYECTORIA DE UN ASEGURADO DENTRO DE UNA COMPAÑÍA. BAJAR LOS GASTOS POR MENOR ROTACION DE CARTERA

47 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting PRODUCTOS - AUTOMOTORES HERRAMIENTAS AUDITORIA DE SUSCRIPCION CUMPLIMIENTO DE LAS PAUTAS ESTABLECIDAS POR EL MANUAL. CONSISTENCIA DE LA POLICITA DE SUSCRIPCION EN TODO EL PAIS. NEGOCIOS DE FLOTAS.

48 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting PRODUCTOS - AUTOMOTORES HERRAMIENTAS SCORING INDIRECTO IDENTIFICACION DE GRUPOS DE RIESGO. CLASIFICAR POR ATRIBUTOS DEL SINIESTRO. ANALISIS DE LA DISTRIBUCION SINIESTRAL DE CADA RIESGO. EN CONSECUENCIA REGULAR EL MONTO DEL SINIESTRO.

49 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting PRODUCTOS - AUTOMOTORES HERRAMIENTAS IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES MERCADO DE AUTOS IMPORTADOS y 4x4. Reemplazo de importados por nacionales: Ejemplo: Honda CRV 2001 tiene el mismo precio que un Renault Scenic 0 km. Asegurados que hoy no invertirían el valor de su auto en un nuevo auto.

50 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting PRODUCTOS - AUTOMOTORES HERRAMIENTAS SEGMENTACION DE MERCADO GRAN DISPARIDAD EN LA FRECUENCIA DE ACCIDENTES POR PROVINCIA. EVOLUCION DISPAR EN EL TIEMPO DE LA ACCIDENTOLOGIA EN CADA PROVINCIA. MARCAS. ZONAS DE TRANSITO. MOMENTO DE UTILIZACION DEL VEHICULO.

51 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting MUERTES POR ACCIDENTES DE TRANSITO

52 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting EVOLUCION DE ACCIDENTES FATALES

53 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting PRODUCTOS - VIDA Y RETIRO REVISION DE PRODUCTOS ANTE EL NUEVO ESCENARIO. UTILIZACION DE LA EXPERIENCIA 1987/91. DESVINCULACION DE LAS TASAS DE AJUSTE: PRIMAS CAPITAL ASEGURADO RESERVAS MATEMATICAS

54 An affiliate of MERCER Human Resource Consulting PRODUCTOS - VIDA Y RETIRO PROGRAMACION ESPECIFICA DE OBJETIVOS DE AHORRO A MEDIANO PLAZO. DIFUSION DE BENEFICIOS ADICIONALES EN CASO DE: DESEMPLEO. INCAPACIDAD. RECUPERO DE CARTERA SIN APORTES.


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